Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA plant eine Neuausrichtung des EU-weiten Stresstests 2027. Banken sollen künftig weniger Daten liefern und stärker auf bestehende aufsichtsrechtliche Meldungen zurückgreifen können. Gleichzeitig werden erstmals Klimarisiken in die EU-weite Prüfung einbezogen.
Für die Institute bedeutet das weniger Aufwand bei der Datenaufbereitung, zugleich aber neue Anforderungen an die Bewertung klimabezogener Risiken.
EU-Stresstest 2027 mit weniger Datenanforderungen
Die EBA hat am 11. Juni 2026 Entwürfe für die überarbeitete Methodik sowie die dazugehörigen Templates und Anleitungen veröffentlicht. Der neue Ansatz soll den Stresstest stärker am tatsächlichen Risikoprofil der Institute ausrichten.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Reduzierung der Datenanforderungen. Die EBA will vorhandene aufsichtsrechtliche Informationen stärker nutzen und den Stresstest enger mit dem regulären Meldewesen verzahnen. Dazu sollen unter anderem die Exposure-Klassen im Kreditrisiko an bestehende Meldestandards angeglichen werden.
Für Banken könnte das doppelte Datenlieferungen vermeiden und die Vorbereitung des Stresstests vereinfachen.
Klimarisiken erstmals Bestandteil des Stresstests
Gleichzeitig erweitert die EBA den EU-Stresstest um ein neues Risikofeld. Erstmals müssen die teilnehmenden Institute Klimarisiken berücksichtigen und dafür vorgegebene Methoden zur Bewertung anwenden.
Damit steigen die Anforderungen an Daten, Modelle und interne Prozesse. Banken sollten frühzeitig prüfen, welche Informationen bereits verfügbar sind und wo zusätzlicher Anpassungsbedarf besteht.
BaFin und Bundesbank an der Ausarbeitung beteiligt
An dem Entwurf war auch die deutsche Aufsicht beteiligt. Die BaFin arbeitete gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank, der Europäischen Zentralbank und weiteren nationalen Aufsichtsbehörden an den geplanten Änderungen.
Die stärkere Proportionalität knüpft an einen Ansatz an, den die BaFin bereits bei nationalen Stresstests für weniger bedeutende Institute verfolgt. Dort wurde die Prüfung stärker am jeweiligen Risikoprofil ausgerichtet.
Teil einer umfassenderen Reform
Die Änderungen beim EU-Stresstest 2027 sind Teil einer breiteren Initiative der EBA. Ziel ist eine effizientere und stärker risikoorientierte Aufsicht, ohne die Widerstandsfähigkeit des europäischen Finanzsystems zu beeinträchtigen.
Für die Banken verschieben sich damit die Schwerpunkte. Bestehende Daten und Meldeprozesse sollen effizienter genutzt werden, während mit den Klimarisiken ein zusätzliches Prüfungsfeld hinzukommt.
Was Banken jetzt beachten sollten
Die teilnehmenden Institute sollten die Entwürfe frühzeitig prüfen. Im Fokus stehen die neuen Templates, die angepassten Datenanforderungen und die Vorgaben zur Bewertung von Klimarisiken.
Die Konsultation bietet Gelegenheit, praktische Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Stellungnahmen können über die jeweiligen Ansprechpartner bei der EZB an die EBA übermittelt werden.
Fazit
Der EU-Stresstest 2027 soll die Banken bei der Datenaufbereitung entlasten und stärker an bestehenden aufsichtsrechtlichen Standards ausrichten. Gleichzeitig erweitert die EBA die Prüfung um Klimarisiken.
Für die Institute bedeutet das weniger Doppelarbeit bei vorhandenen Daten, aber zusätzlichen Vorbereitungsbedarf bei Klimarisiken. Entscheidend wird daher sein, die neuen Vorgaben frühzeitig mit den bestehenden Daten- und Risikoprozessen abzugleichen.
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